Trading101: Wie man Candlestick-Charts liest (Teil 2)

Der gleitende Durchschnitt gilt als beliebter technischer Indikator und kann Ihnen helfen, aktuelle oder sich abzeichnende Trends zu erkennen und zu identifizieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie der gleitende Durchschnitt berechnet wird und wie Sie ihn für Ihr Trading nutzen können.

Was ist ein gleitender Durchschnitt und warum wird er verwendet?

Der gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der von Tradern verwendet wird, um aufkommende und allgemeine Markttrends zu erkennen. Es handelt sich dabei um eine mathematische Formel, mit der Durchschnittswerte anhand von Daten ermittelt werden, um Trends ohne Kursabweichungen zu erkennen. Er kann auf alle Zeitrahmen und alle Anlageklassen angewendet werden, um aktuelle kurzfristige und langfristige Trends zu verstehen.

Wie wird der einfache gleitende Durchschnitt berechnet?

Um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach alle Preispunkte eines Instruments über einen bestimmten Zeitraum und teilen die Summe durch die Gesamtzahl der Preispunkte. Wenn Sie zum Beispiel den monatlichen gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum von sieben Monaten berechnen möchten, addieren Sie die monatlichen Schlusswerte über diesen Zeitraum von sieben Monaten.

Dies ist die Berechnungsmethode für den standardmäßigen einfachen gleitenden Durchschnitt, aber es wurden mehrere Varianten entwickelt, indem die ursprüngliche Formel so verändert wurde, dass unterschiedliche Datenpunkte im Vordergrund stehen.

Was sind die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten?

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA): Der exponentielle gleitende Durchschnitt legt mehr Gewicht auf die neuesten Preise, da neuere Datenpunkte bei der Berechnung stärker gewichtet werden als ältere.

Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA): Der gewichtete gleitende Durchschnitt bezieht sich auf gleitende Durchschnitte, bei denen eine differenzierende Gewichtungskomponente angewendet wird. In diesem Sinne ist der exponentielle Durchschnitt ein gewichteter gleitender Durchschnitt, obwohl sich die Berechnung unterscheidet. Der WMA ist besser anpassbar, da jedem Datenpunkt eine andere Gewichtung zugewiesen werden kann, so dass älteren oder aktuelleren Kursen während des Betrachtungszeitraums mehr Bedeutung beigemessen werden kann.

Geglätteter gleitender Durchschnitt (SMA): Der geglättete gleitende Durchschnitt ist eine Kombination aus dem SMA und dem EMA, wobei kurzfristige Marktbewegungen geglättet werden. Der Vorteil des geglätteten gleitenden Durchschnitts besteht darin, dass er die Volatilität reduziert und mehr Stabilität in der Analyse ermöglicht.

Volumengewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA): Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt entspricht dem gewichteten gleitenden Durchschnitt, mit der Besonderheit, dass die Gewichtung der einzelnen Datenpunkte durch das Handelsvolumen bestimmt wird. In der Tat wird das Volumen für jeden Preispunkt mit dem Gesamtvolumen über den definierten Zeitraum für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts gemessen. Dies führt zu einer höheren Gewichtung von Datenpunkten mit hohem Volumen und einer geringeren Gewichtung von Datenpunkten mit niedrigem Volumen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hauptunterschiede zwischen den Varianten in der Empfindlichkeit und "Geschwindigkeit" liegen, mit der sich die Linien aufgrund der unterschiedlichen Gewichtungsmethoden bewegen. Es ist wichtig, dies bei der Verwendung des Indikators und der Betrachtung der Charts im Auge zu behalten, da sie nicht alle identisch sind.

Wie richtet man den einfachen gleitenden Durchschnitt ein?

Glücklicherweise ist es nicht notwendig, den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, da er über das Trading-Interface von Bitget verfügbar ist, das das Charting-Tool von Tradingview nutzt. Um den Indikator hinzuzufügen: Klicken Sie auf die Indikator-Schaltfläche oberhalb des Charts und suchen Sie nach "Gleitender Durchschnitt". Klicken Sie es dann an, um es hinzuzufügen.

Doppelklicken Sie nach dem Hinzufügen auf die Linie, die im Diagramm erscheint, um die Parameter nach Ihren Wünschen anzupassen:

Beim Trading View gilt das gleiche Verfahren, und es ist möglich, die Parameter der Indikatoren weiter anzupassen:

Der Zeitrahmen (Timeframe) entspricht standardmäßig dem aktuell angezeigten Zeitrahmen, aber es ist möglich, ihn auf einen anderen zu ändern, um die gleichzeitige Verwendung mehrerer Charts zu vermeiden. Beispiel: Trading auf dem 4H-Candle-Chart, während ein Daily Moving Average angezeigt wird.

Die Länge (Length) gibt die Anzahl der Perioden an, über die der gleitende Durchschnitt berechnet wird.

Die Quelle (Source) ist die Art des Datenpunkts, der für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet wird. Normalerweise wird der Schlusskurs verwendet, aber Sie können ihn auch ändern: Tiefstkurs, Höchstkurs, Eröffnungskurs...

Im Abschnitt Glättung (Smoothing) entsprechen die Methode und Länge der Art der Glättungsmethode und dem Zeitraum, auf den sie angewendet werden soll.

Wie sieht der einfache gleitende Durchschnitt in Diagrammen aus?

Es ist wichtig, die mathematische Natur und die glättende Wirkung eines gleich gewichteten Durchschnitts (SMA) zu verstehen, da sich die visuelle Darstellung je nach der Anzahl der bei der Anpassung des Indikators gewählten Perioden stark verändert. Eine größere Anzahl von Perioden führt zu einer stabileren Kurve/Linie, während die Auswahl einer geringeren Anzahl von Perioden zu einer Linie führt, die aufgrund des potenziell größeren Einflusses jedes neuen Preispunktes mehr Schwankungen aufweist.

Im Folgenden werden drei einfache gleitende Durchschnitte dargestellt, um den Unterschied zwischen den gleitenden Durchschnitten von 200, 100 und 50 Tagen zu verdeutlichen.

Gleitende Durchschnitte in der Praxis

Gleitende Durchschnitte werden häufig verwendet, um Trends und Trendumkehrungen zu erkennen und Tradingsignale zu geben. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie man sie in Ihren Trading-Strategien einsetzen kann.

Unterstützung und Widerstand

Unterstützungen und Widerstände sind ein Kernelement der technischen Analyse, da sie wesentliche Informationen über die verschiedenen Kursniveaus liefern, auf denen der Vermögenswert gehandelt werden kann. Anstelle einer horizontalen Linie zur Definition dieser Niveaus kann man auch gleitende Durchschnitte verwenden: Die gleitenden Durchschnitte der 200-Tage-, 100-Tage- und 50-Tage-Linie werden am häufigsten verwendet, um wesentliche, langfristige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln.

• Wenn sich der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt befindet: Der gleitende Durchschnitt dient als Widerstand.

• Wenn sich der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt befindet: Der gleitende Durchschnitt dient als Unterstützung.

In diesem Fall befand sich Bitcoin im Jahr 2021 in einem Aufwärtstrend. Als der Preis zurückging, kam er nahe an die 50-Tage-SMA-Unterstützung heran und erholte sich mehrmals, um seinen Aufwärtstrend bis Mai fortzusetzen, wo sich der Tagestrend umkehrte.

Der gleitende Durchschnitts-Crossover

Es ist möglich, mehrere gleitende Durchschnitte zu kombinieren und die Kreuzungen als Signale zu verwenden. Die Überkreuzung ist ein starkes Signal, das auf eine Änderung des allgemeinen Markttrends hinweist. Die beiden Hauptmuster, die bei Bitcoin mit längeren gleitenden Durchschnitten identifiziert werden können, sind:

Das Golden Cross: Wenn ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt den längerfristigen gleitenden Durchschnitt überkreuzt, ist dies ein starkes Aufwärtssignal. Ein goldenes Kreuz kann zum Beispiel auftreten, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überkreuzt.

Das Death Cross: Der längerfristige gleitende Durchschnitt kreuzt den kürzerfristigen gleitenden Durchschnitt, was ein deutliches rückläufiges Signal darstellt. Ein "Death Cross" kann beispielsweise auftreten, wenn der gleitende 200-Tage-Durchschnitt den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überkreuzt.

Kurzfristige Trendumkehrungen

Die gleitenden 20-, 10- und 5-Perioden-Durchschnitte werden häufig verwendet, um kurzfristige Trendänderungen zu erkennen. Nachfolgend sind die einfachen gleitenden Durchschnitte der 20-, 10- und 5-Perioden auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen Chart dargestellt. Ein erstes Signal ergibt sich, wenn der SMA(5) den SMA(10) kreuzt, und dann eine Bestätigung, wenn der SMA(5) auch den SMA(20) kreuzt.

Daytrading und Scalping

Beim Trading innerhalb eines Tages oder mit sehr kurzen Zeitfenstern empfiehlt es sich, die gleitenden Durchschnitte über mehrere Zeitfenster hinweg zu beobachten, um falsche Signale zu vermeiden und eine bessere Positionierung sowie eine höhere Gesamtgewinnquote zu erzielen. Zum Beispiel mit einer beliebigen Kombination aus gleitenden Durchschnitten von 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde und 4 Stunden. Dazu können Sie entweder mehrere Charts mit unterschiedlichen Zeithorizonten öffnen oder die Einstellungen des gleitenden Durchschnitts anpassen, wie zuvor in der Handelsansicht gezeigt. Da beim Trading mit kurzen Zeitfenstern eine schnelle Positionierung erforderlich ist, eignen sich exponentielle gleitende Durchschnitte am besten, da sie sich in der Regel schneller bilden als einfache gleitende Durchschnitte.

Die Nachteile der gleitenden Durchschnitte

Bei der Verwendung von Indikatoren mit gleitendem Durchschnitt ist zu beachten, dass wie bei vielen Handelsindikatoren vergangene Daten verwendet werden und die Ergebnisse mit einer gewissen Verzögerung erzielt werden.

Fazit

Der gleitende Durchschnitt kann ein starker technischer Indikator sein, um mit der Analyse von Charts zu beginnen und in Momentum-, Trendumkehr- und Trendfolgestrategien eingesetzt zu werden, wenn er mit anderen Indikatoren wie RSI, Stochastic Oscillator, Bollinger Bands, Fibonacci, Ichimoku usw. kombiniert wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit des Indikators davon abhängt, wie er konfiguriert und verwendet wird. Außerdem ist es immer wichtig, eine Vorstellung von den allgemeinen Marktbedingungen und Markttreibern zu haben.

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Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Die in diesem Artikel beschriebenen Anlageprozesse folgen einer einfachen Struktur, ohne Optimierung. Das Ziel ist es, Statistiken, technische Indikatoren und grafische Werkzeuge zu testen. Außerdem sollen die wichtigsten Schritte für den Aufbau Ihres Anlageprozesses aufgezeigt werden.