L'indice di volatilità del Bitcoin è sceso a 53,61 ieri, un nuovo minimo dal 2 luglio

Secondo BlockBeats, il 1° settembre, l'indice BitVol (volatilità del Bitcoin) lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index e dalla piattaforma di trading di opzioni LedgerX è sceso ieri a 53,61, un nuovo minimo dal 2 luglio, con un calo giornaliero del 2,79%.

Nota di BlockBeats: L'indice BitVol misura la volatilità implicita attesa a 30 giorni derivata dal prezzo delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicata dal prezzo effettivo dell'opzione. È la volatilità dedotta sostituendo il prezzo effettivo dell'opzione e altri parametri tranne la volatilità σ nella formula di determinazione del prezzo delle opzioni B-S.

Il prezzo effettivo di un'opzione è formato dalla competizione di molti trader di opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato sul futuro del mercato, ed è quindi considerata la più vicina alla volatilità effettiva del momento.