Analyse: Ultrakurzfristige Optionen haben eine implizite Volatilität von 70 % und Puts weisen eine deutlich höhere implizite Volatilität auf

Adam, Makro-Forscher bei Greeks.live, veröffentlichte eine Analyse auf der X-Plattform, dass die Zinsentscheidung der Fed in drei Stunden bekannt gegeben wird und die aktuelle Prognose basierend auf den Futures-Daten eine 60%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 50 Basispunkte und eine 40%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte zeigt. Alle Märkte konzentrieren sich darauf. Betrachtet man die Daten zu Kryptowährungsoptionen, ist der Markt nun gleichmäßig aufgeteilt, mit IVs von bis zu 70% für ultra-kurzfristige Optionen und deutlich höheren IVs für Puts. Die Verteilung der Optionsgeschäfte zeigt, dass die BTC58000-Puts und ETH2200-Puts am dichtesten gehandelt werden, und der Optionsmarkt ist insgesamt bärisch gegenüber der Zinsentscheidung eingestellt. 25 Basispunkte sind weniger als erwartet, und 50 Basispunkte signalisieren eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Indikatoren.